Тестирование и оценка эффективности торговой системы. Часть вторая

Что должно насторожить при выборе системы
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Когда вы соберёте в таблицу статистические данные об открытых позициях с результатами, полученными при закрытии, необходимо провести анализ теста и определить, насколько эффективна ваша торговая система (ТС), какой доход можно от неё ожидать и какие убытки при этом придётся пережить. Для этого будет необходимо сделать некоторые вычисления.

  1. Общее количество открытых позиций.

  2. Количество прибыльных, убыточных и паритетных позиций.

  3. Суммарный профит.

  4. Суммарный убыток.

  5. Общий доход за время тестирования.

  6. Максимальный доход за одну сделку. Считаем, что прибыль получена случайно и в будущем не повторится. Поэтому убираем её из пункта 5.

  7. Максимальный убыток за одну сделку.

  8. Максимальное количество выигрышей подряд и профит.

  9. Максимальное количество проигрышей подряд и убыток.

  10. Максимальный нарастающий убыток. Это не тоже самое, что было посчитано в пункте 9. Хотя иногда цифры совпадают. Может идти череда убыточных и прибыльных позиций, но прибыль не перекрывает предыдущие потери, и следующие лоссовые позиции увеличивают нарастающий убыток. Например: −25, + 5, −40, +12, −24, +6, −32 = −98.

  11. Достоверный профит-фактор. Это сумма всех прибыльных позиций за вычетом позиции с максимальной прибылью, делённая на сумму всех убыточных позиций: (пункт 3 — пункт 6) / пункт 4. Если ДПФ больше единицы, то ТС прибыльная. Слишком большие значения ДПФ создают сомнения в честности и точности тестирования.

  12. Фактор восстановления. Показывает, сколько раз можно восстановить проигрыш за время тестирования. Считается он следующим образом: общий доход / максимальный нарастающий убыток. Или: пункт 5 / пункт 10.

  13. Минимальный депозит = максимальный нарастающий убыток * 2 + 1 лот. Или: пункт 10 * 2 + 1 лот. Исходим из того, что будущее будет хуже прошлого, поэтому увеличиваем нарастающий убыток в два раза.

Далее строим графики доходности системы. Такой график наглядно показывает, как меняется депозит в результате сделок.

Рис. 1. График доходности

На рисунке показаны результаты сделок за несколько лет в процентах, сгруппированные равным количеством. Период между точками 1 и 2 наглядно демонстрирует величину потерь, в два раза превышающую прибыль предшествующего периода. Но это не самое страшное. Представьте, что начало торговли пришлось на точку А, и тогда потери могли быть куда весомее. Это ещё один из аргументов в пользу того, что вход в сделку всем депозитом — прямой путь к его потере.

Максимальный нарастающий убыток определить по графику гораздо проще — это промежуток между точкой А и В.

Также по графику можно судить об устойчивости системы. В целом система не обладает высокой стабильностью, так как имеются достаточно резкие спады и подъёмы, хотя общий тренд вверх.

Сказать, хороша или плоха система, можно, «примерив её на себя». На графике видно, что убыточный период длился несколько месяцев. Вы способны выдержать подобное?

Всё вышеперечисленное требует времени и терпения, чего в избытке бывает мало. Поэтому можно просто купить готовую торговую систему. Законы рынка работают. Если есть спрос на торговые системы, то их будут продавать.

Однако есть несколько моментов, которые должны вас насторожить.

  1. Торговая система показывает большой доход. Манипуляции с результатами — весьма распространённая практика. Скорее всего, вам покажут наилучший период, когда ТС приносила большую прибыль, а период с убытками — нет.

  2. Система прибыльная, но продаётся за небольшие деньги. Подумайте, зачем вам, если вы продавец, продавать систему за 20 долларов, если она приносит 500% годовых?

  3. В системе используются большие плечи. Маржинальная торговля имеет преимущество только тогда, когда весь ваш капитал уже распределён по активам, приносящим стабильный доход. В этом случае небольшую часть прибыли можно выделить на такую ТС.

  4. Бесплатные роботы или управляющие, которые всё делают за вас. Если вы думаете, что кто-то будет бесплатно зарабатывать для вас деньги, то, скорее всего, платой за это станет весь ваш депозит.

  5. Гарантия 100%! Никакого риска! Если вы слышите такое утверждение, то это ложь. Не существует абсолютно прибыльных торговых систем.

Независимо от того, где вы возьмёте торговую систему, её нужно проверить, то есть протестировать самостоятельно. Во-первых, вы получите собственные результаты, которым можно доверять. Ведь возможно, что рекламируемые показатели неверны. Во-вторых, если окажется, что система убыточная, то потраченное на тестирование время позволит сберечь деньги. В-третьих, самостоятельный тест позволит вам лучше понять правила ТС.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!

Вам также может понравиться:
Как оценить торговую систему?
На что обращать внимание трейдерам
Принципы создания торговой системы. Часть первая
Зачем нужны строгие правила при торговле на бирже
Принципы построения торговой системы. Часть вторая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть третья
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть четвёртая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть пятая
Создание правил ограничения убытков
Принципы построения торговой системы. Часть шестая
Создание правил ограничения убытков. Часть вторая
Принципы построения торговой системы. Часть седьмая
Создаём правила ведения позиции
Тестирование и оценка эффективности торговой системы. Часть первая
Порядок проведения теста