Тестирование и оценка эффективности торговой системы. Часть первая

Порядок проведения теста
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Я никогда не спорил с ценами.
Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой.
Джесси Ливермор

Проверка созданных правил – самый главный и ответственный этап, поскольку от результатов тестирования зависит будущее трейдера. Тестирование правил торговой системы (ТС) можно делать вручную либо использовать специальную программу.

Ручной тест занимает больше времени по сравнению с компьютерным. Тестирование в программе позволяет быстрее подобрать оптимальные параметры для индикаторов, но прогнать можно только те правила, которые получится запрограммировать, что требует специальных знаний. Ручной тест позволяет лучше прочувствовать рынок и принцип работы по правилам ТС.

В целом, если планируете работать впоследствии руками, то и тестирование стоит делать вручную. Если же будете использовать советника или робота, то программа для тестирования станет неплохим подспорьем.

Выбор периода для тестирования

Период тестирования зависит от временного масштаба графика, на котором определяется момент входа в рынок. Существуют общие рекомендации. Если планируете торговать на дневном графике, то период тестирования должен быть не менее пяти лет. Если ваш масштаб мельче дня, то тестируйте не менее одного года, чтобы учесть фактор сезонности.

Подобные рекомендации исходят из статистически требуемого минимального объёма данных. Тестирование должно включать в себя не только периоды бурного экономического роста, но и последний кризис или рецессию.

Чем более длительный период будет протестирован, тем достовернее будут результаты.

Почему это нужно? Если посмотреть на поведение графиков в фазе экономического подъёма, то практически любая позиция по тренду будет приносить хороший профит. Чего нельзя сказать о фазе рецессии или кризиса.

Рис. 1. Индекс МосБиржи

Посмотрим на график Индекса МосБиржи и увидим, что после кризиса 2008 года в течение двух лет происходил бурный рост. Трендовая ТС показала бы на этом периоде отличные результаты. Однако далее наступает затяжной период бокового движения, во время которого результаты были бы уже не столь впечатляющими.

Порядок проведения теста

Если мы говорим о ручном тестировании, то необходимо понимать, как и какие данные собирать.

Тест проводится следующим образом:

  • сдвигаем график назад, допустим на два года, и накладываем на него все необходимые инструменты;

  • постепенно двигая график влево, смотрим, не появился ли сигнал на вход в рынок;

  • при его появлении, стараясь не заглядывать вперёд, определяем уровень входа для ордеров стоп-лосс и тейк-профит;

  • двигаем график вперёд и определяем, был ли вход в рынок – если да, то какие были получены в итоге результаты.

Обычно всё сводится в подобную таблицу:

Рис. 2. Таблица может содержать другие колонки, в зависимости от того, какие данные вам нужны

ДАТА, ВРЕМЯ: фиксируем дату и время открытия позиции.

ПРАВИЛО: в колонке записываем порядковый номер правила, по которому открыта позиция, если их несколько. Если правило одно, то эта колонка не требуется.

СТОП-ЛОСС: записываем величину расчётного убытка.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: максимальное время жизни позиции до её закрытия.

ХОД: максимальный ход цены до разворота рынка и её закрытия.

ПРОФИТ & ЛОСС: в эти колонки вносим результаты при двух вариантах ведения позиции – закрытие при переносе ордера стоп-лосс (стоп трейд) и по тейк-профиту. Эти результаты будут отличаться. Может получиться так, что цена дойдёт до тейк-профита, а стоп-лосс ещё не будет сдвинут, или стоп-лосс уже защитит часть прибыли, а до тейк-профита цена так и не дойдёт. Соответственно, в одной колонке будет убыток, а в другой – прибыль.

В результате получится набор данных, с которыми впоследствии необходимо будет поработать для оценки эффективности торговой системы, выбора оптимального варианта ведения позиции, а также времени или рабочего расписания.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.

Вам также может понравиться:
Как создаются механические торговые системы?
И какие критерии важны
Как оценить торговую систему?
На что обращать внимание трейдерам
В чём риск корреляции торговых систем?
И всегда ли нужна диверсификация
Как построить торговую систему для скальпинга
Основные задачи
Принципы создания торговой системы. Часть первая
Зачем нужны строгие правила при торговле на бирже
Принципы построения торговой системы. Часть вторая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть третья
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть четвёртая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть пятая
Создание правил ограничения убытков