Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — описание, настройка, параметры, как пользоваться

О чём сигнализирует индикатор Стохастик

Как пользоваться инструментом для поиска уровней разворота цены
Редактор

В техническом анализе есть целый раздел, посвящённый индикаторному трейдингу. За всю историю существования биржевой торговли в арсеналах трейдеров и инвесторов скопились сотни индикаторов, многие из которых стали основой самых разных торговых стратегий. Но по-настоящему стоящих и популярных среди них не больше десятка. Одним из таких технических индикаторов является Стохастик (Stochastic Oscillator).

Он относится к осцилляторам — индикаторам, которые дают лучшие сигналы во время нахождения актива в ценовом коридоре (в консолидации). Если говорить простыми словами, Стохастик показывает вероятность разворота цены на определённых уровнях. Его следует использовать в сочетании с одним из трендовых индикаторов, так как он отлично работает при боковом движении котировок, но может давать ложные сигналы, если цена идёт по тренду.

Как устроен Стохастик

Параметры Стохастика, такие как период усреднения и сглаживание, вносятся в настройки пользователем или остаются теми, что были заданы по умолчанию. По ним поведение индикатора рассчитывается автоматически и выводится в отдельном от графика цены окне. Стохастик представляет собой две линии — быструю и медленную (%K и %D). Рассчитываются они по следующей формуле:

%K = (цена закрытия — мин. цена) / (макс. цена — мин. цена);

%D = усреднённая за три периода %K.

В классическом варианте %K рисуется на графике в виде сплошной линии, а %D — пунктирной. Они ходят друг за другом в ограниченном коридоре, диапазон которого находится в шкале от 0 до 100. Обычно в настройках указываются два уровня: нижний (20) и верхний (80). Если линии Стохастика уходят за нижний уровень, то актив перепродан, если за верхний — перекуплен.

Выход индикатора за обозначенные границы говорит, что цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках. Если это происходит во флэте, есть большая вероятность для разворота цены. В случае, когда Стохастик выходит в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) во время тренда, предпочтение отдаётся сигналам трендовых индикаторов (например, Полосам Боллинджера).

Рис. 1. Stochastic Oscillator в терминале QUIK
Рис. 1. Stochastic Oscillator в терминале QUIK
Как пользоваться Стохастиком

Основной сигнал осциллятора — выход линий из зон п/п. Если цена находится в консолидации, то всё просто: сделки на покупку осуществляются, когда индикатор снизу вверх начинает пересекать уровень 20, а сигнал для продажи — пересечение сверху вниз уровня 80.

Стохастик можно использовать и в трендах. Например, график актива показывает рост с периодическими откатами, а на осцилляторе в это время линии уходят за уровень 20 — это отличная возможность войти в сделку на покупку в сторону тренда. Для падающей цены ситуация зеркальная.

Рис. 2. Сигнал на Стохастик продажу в падающем тренде. Терминал QUIK
Рис. 2. Сигнал на Стохастик продажу в падающем тренде. Терминал QUIK

На рисунке выше показана реальная ситуация на графике (акции «Аэрофлота»). В нисходящей тенденции образовался ценовой затор, и Стохастик показал, что цена находится в зоне перекупленности. Дополнительным сигналом выступил тот факт, что котировка упёрлась в уровень сопротивления. Отличным решением в данном случае будет дождаться, когда линии индикатора начнут выходить из зоны перекупленности, и совершить сделку на продажу.

Здесь важно запомнить одно правило: не входить в рынок против тренда, даже если индикатор Стохастик даёт на это отличный сигнал.
Не менее любимый трейдерами способ использования Стохастика — выявление дивергенции. Это сильный сигнал на разворот тренда, который дают некоторые индикаторы. Дивергенцией называют ситуацию, когда цена актива обновляет новый экстремум, двигаясь в прежнем направлении, а на индикаторе в это же время происходит разворот. Давайте посмотрим, как это выглядит на графике.

Рис. 3. Дивергенция на графике X5 Retail Group. Терминал QUIK
Рис. 3. Дивергенция на графике X5 Retail Group. Терминал QUIK

Как видно из графика, несмотря на рост акции, Стохастик показал, что не собирается следовать за трендом. Образовалось расхождение между котировками актива и показаниями индикатора. Через некоторое время график пошёл вниз. Здесь сигналом на сделку было пересечение линий индикатора при движении вниз на второй вершине. Существует несколько разновидностей дивергенций, о чём можно прочитать в другой статье «Открытого журнала». 

Установка и настройка индикатора Стохастик

Здесь мы рассмотрим, как начать использование осциллятора в терминале QUIK. После авторизации и выбора актива в окне графика нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем списке выберите команду «Добавить индикатор». Активируется окно «Добавление графика», в котором нужно найти Stochastic Oscillator. Выберите его и нажмите кнопку «Добавить». Индикатор по умолчанию появится под графиком в отдельном окне (как на рис. 1).

Рис. 4. Добавление Стохастика на график. Терминал QUIK
Рис. 4. Добавление Стохастика на график. Терминал QUIK

Стохастический осциллятор будет отображён со всеми оптимальными настройками, которые можно изменить при необходимости. Для этого вызовите окно «Редактирование настроек графика» при помощи кнопок Ctrl+E и выберите индикатор из списка слева. 

Рис. 5. Изменение настроек Стохастика. Терминал QUIK
Рис. 5. Изменение настроек Стохастика. Терминал QUIK

В том же окне станут доступны четыре вкладки, каждая из которых даёт возможность отредактировать какой-либо параметр:

  • свойства — настройки отображения индикатора, такие как цвета, размер и тип линий;

  • параметры — изменение расчётов для линий осциллятора;

  • дополнительно — оптимизация графика для удобства торговли;

  • уровни — изменение диапазона для показателей перекупленности/перепроданности.

Параметры Стохастика, которые стоят по умолчанию (5,3,3), изменять не рекомендуется до тех пор, пока не придёт понимание, на что данные настройки влияют.

Используя в торговле стохастический осциллятор, необходимо помнить, что его сигналы не являются на 100% точными. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формациями, фигурами технического анализа. Чем больше методов прогнозирования будет применено в анализе, тем больше ложных сигналов получится отсеять до входа в сделку. Кроме Стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, о которых можно прочитать в «Открытом журнале».

--

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!