Меню
Меню

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

Предназначение индикатора и его отображение в терминале QUIK

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) — классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К — быстрой и %D — медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.

%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:

  • Цс — текущая цена актива;
  • Мин(п) — минимальная цена за n периодов усреднения;
  • Макс(п) — максимальная цена за n периодов усреднения.

В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.

Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.

%D — медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот — если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика — значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем — только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Рис. 1. Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK
Торговля на основе Стохастического осциллятора

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте — когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае — когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.

Так, если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот — если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.

Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Рис. 3. Дивергенция по Стохастическому осциллятору

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15 находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже — то нисходящий). При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем — только на продажу.

Рис. 4. Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра
Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» — выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Рис. 5. Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Рис. 6. Стохастический осциллятор в новой области окна графика актива

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения — выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Рис. 7. Редактирование отображения Стохастического осциллятора

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Рис. 8. Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий Стохастика

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора. Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.

____________________________

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Больше интересных материалов