Принципы построения торговой системы. Часть вторая

Формулировка правил для открытия позиции
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Настоящий профессионал во время работы поглощён работой,
а не подсчётом денег.
Александр Элдер

Основной порядок действий при построении торговой системы (ТС)
  1. Формулировка правил ТС. То есть условия открытия позиции, расчёт рисков и установка защитных ордеров. Затем правила ведения позиции, то есть перенос защитных ордеров, принципы увеличения и уменьшения позиции и условия её закрытия.

  2. Тестирование правил на истории.

  3. Анализ результатов тестирования, расчёт эффективности ТС и, при необходимости, внесение изменений в правила с последующим тестированием.
Формулировка правил торговой системы

В качестве примера будем использовать дневной график, инструменты графического анализа — линии и уровни, индикатор RSI с периодом 14 и стандартными уровнями 30 и 70.

Первое, что должна уметь делать торговая система, — определять момент входа в рынок.

Здесь необходимо чётко и однозначно прописать, что именно мы будем считать сигналом на открытие позиции, а что — нет.

Допустим, что сигнал на вход в рынок нам будет подавать индикатор RSI.

  1. Выход из областей перекупленности и перепроданности.
  2. Отбой и пробой своей линии тренда.
  3. Пробой и отбой от своего уровня.
  4. Вход в области перекупленности и перепроданности.
  5. Дивергенции.

Разобьём эти сигналы на две части: одна для покупок, а вторая для продажи.

Если вы используете для трейдинга фондовый рынок и не стремитесь к открытию коротких позиций, то сигналы шорт можно использовать для закрытия длинных позиций.

Сигнал на покупку от RSI

  1. Вышел из зоны перепроданности.
  2. Вошёл в область перекупленности.
  3. Отбился вверх от своей восходящей линии тренда.
  4. Пробил вверх свою линию нисходящего тренда.
  5. Отбился вверх от своего уровня поддержки.
  6. Пробил вверх свой уровень сопротивления.
  7. Бычья дивергенция.

В данном случае под своими уровнями поддержки и сопротивления и своей линией тренда подразумеваются графические элементы, построенные на индикаторе.

Рис. 1. Линии и уровни на графике индикатора RSI

Сигнал на продажу от RSI

  1. Вышел из зоны перекупленности.
  2. Вошёл в область перепроданности.
  3. Отбился вниз от своей нисходящей линии тренда.
  4. Пробил вниз свою линию восходящего тренда.
  5. Отбился вниз от своего уровня сопротивления.
  6. Пробил вниз свой уровень поддержки.
  7. Медвежья дивергенция.

Для большей формализации необходимо описать, что считается выходом и входом в критические области. Поскольку речь идёт о линии индикатора, то входом в область перепроданности считается, если значение RSI стало меньше 30, а выходом из области перепроданности будем считать ситуацию, когда значение RSI стало больше 30.

Рис. 2. Значение индикатора RSI определяется наведением курсора на его линии

Иногда визуально не сразу понятно, вошёл индикатор в зону или нет. Для этого посмотрим на его значение, наведя курсор на линию индикатора, и увидим, что в этом месте он равен 29,2708, то есть линия опустилась ниже 30.

Вход в область перекупленности — значение индикатора стало больше 70, а выход из перекупленности — значение RSI стало меньше 70.

Также необходимо определить порядок построения линий на индикаторе.

  1. Линию восходящего тренда строим по двум растущим минимумам. Первый должен находиться ниже уровня 30, то есть в области перепроданности, а второй — между уровнями 30 и 70, то есть в средней области индикатора. На рисунке 1 линия восходящего тренда проводится по минимумам в точках а и с. Точка b не является опорной для линии, так как находится ниже уровня 30.

  2. Уровень сопротивления на индикаторе фиксируем по максимуму после выхода RSI из перепроданности. На рисунке 1 уровни обозначены цифрами 1 и 2. Уровень по точке 1 не проводился, чтобы не загромождать график.

Правила построения линий и уровней на осцилляторе можно дополнить условиями отмены.

  1. Линия тренда удаляется, если осциллятор пробил её.

  2. Вторая точка линии восходящего тренда переносится на новую, если осциллятор пробил её вниз, а затем сделал новый максимум.
Рис. 3. Перенос линии тренда

На рисунке 3 показано, что первоначальная линия тренда строилась по точкам а и b, затем она была пробита в районе точки с с последующим ростом выше уровня. Линия тренда переносится на точку с.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!