Настоящий профессионал во время работы поглощён работой,
а не подсчётом денег.
Александр Элдер
Основной порядок действий при построении торговой системы (ТС)
- Формулировка правил ТС. То есть условия открытия позиции, расчёт рисков и установка защитных ордеров. Затем правила ведения позиции, то есть перенос защитных ордеров, принципы увеличения и уменьшения позиции и условия её закрытия.
- Тестирование правил на истории.
- Анализ результатов тестирования, расчёт эффективности ТС и, при необходимости, внесение изменений в правила с последующим тестированием.
Формулировка правил торговой системы
В качестве примера будем использовать дневной график, инструменты графического анализа — линии и уровни, индикатор RSI с периодом 14 и стандартными уровнями 30 и 70.
Первое, что должна уметь делать торговая система, — определять момент входа в рынок.
Здесь необходимо чётко и однозначно прописать, что именно мы будем считать сигналом на открытие позиции, а что — нет.
Допустим, что сигнал на вход в рынок нам будет подавать индикатор RSI.
- Выход из областей перекупленности и перепроданности.
- Отбой и пробой своей линии тренда.
- Пробой и отбой от своего уровня.
- Вход в области перекупленности и перепроданности.
- Дивергенции.
Разобьём эти сигналы на две части: одна для покупок, а вторая для продажи.
Если вы используете для трейдинга фондовый рынок и не стремитесь к открытию коротких позиций, то сигналы шорт можно использовать для закрытия длинных позиций.
Сигнал на покупку от RSI
- Вышел из зоны перепроданности.
- Вошёл в область перекупленности.
- Отбился вверх от своей восходящей линии тренда.
- Пробил вверх свою линию нисходящего тренда.
- Отбился вверх от своего уровня поддержки.
- Пробил вверх свой уровень сопротивления.
- Бычья дивергенция.
В данном случае под своими уровнями поддержки и сопротивления и своей линией тренда подразумеваются графические элементы, построенные на индикаторе.

Сигнал на продажу от RSI
- Вышел из зоны перекупленности.
- Вошёл в область перепроданности.
- Отбился вниз от своей нисходящей линии тренда.
- Пробил вниз свою линию восходящего тренда.
- Отбился вниз от своего уровня сопротивления.
- Пробил вниз свой уровень поддержки.
- Медвежья дивергенция.
Для большей формализации необходимо описать, что считается выходом и входом в критические области. Поскольку речь идёт о линии индикатора, то входом в область перепроданности считается, если значение RSI стало меньше 30, а выходом из области перепроданности будем считать ситуацию, когда значение RSI стало больше 30.

Иногда визуально не сразу понятно, вошёл индикатор в зону или нет. Для этого посмотрим на его значение, наведя курсор на линию индикатора, и увидим, что в этом месте он равен 29,2708, то есть линия опустилась ниже 30.
Вход в область перекупленности — значение индикатора стало больше 70, а выход из перекупленности — значение RSI стало меньше 70.
Также необходимо определить порядок построения линий на индикаторе.
- Линию восходящего тренда строим по двум растущим минимумам. Первый должен находиться ниже уровня 30, то есть в области перепроданности, а второй — между уровнями 30 и 70, то есть в средней области индикатора. На рисунке 1 линия восходящего тренда проводится по минимумам в точках а и с. Точка b не является опорной для линии, так как находится ниже уровня 30.
- Уровень сопротивления на индикаторе фиксируем по максимуму после выхода RSI из перепроданности. На рисунке 1 уровни обозначены цифрами 1 и 2. Уровень по точке 1 не проводился, чтобы не загромождать график.
Правила построения линий и уровней на осцилляторе можно дополнить условиями отмены.
- Линия тренда удаляется, если осциллятор пробил её.
- Вторая точка линии восходящего тренда переносится на новую, если осциллятор пробил её вниз, а затем сделал новый максимум.

На рисунке 3 показано, что первоначальная линия тренда строилась по точкам а и b, затем она была пробита в районе точки с с последующим ростом выше уровня. Линия тренда переносится на точку с.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».
__
Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!