Принципы построения торговой системы. Часть третья

Формулировка правил для открытия позиции
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.
Джон Рокфеллер

В предыдущей статье были сформулированы основные правила открытия позиций на основании сигналов от индикатора RSI. Достаточно ли этих сигналов для торговли? Скорее всего, нет. Одной из рекомендаций будет сочетание различных инструментов технического анализа.

Дополним сигналы от осциллятора подтверждением. В качестве этого можно использовать разворотные свечные модели или положение цены относительно линий и уровней, но проведённых уже на графике цены.

Сформулируем общее правило: сигналы от RSI должны быть подтверждены ценой.

Расшифруем, что это значит.

В качестве подтверждения может выступать отбой или пробой ценой линии сопротивления, поддержки или линии тренда. Продолжая формулировать правило входа, необходимо определить, что считать отбоем или пробоем. Используем стандартные правила технического анализа.

Для длинных позиций:

  • пробоем может считаться закрытие свечи за уровнем сопротивления;

  • отбоем может считаться формирование разворотной модели непосредственно у поддержки.

Таким образом, получаются следующие сочетания сигналов на покупку.

  1. Если RSI выходит из области перепроданности, и при этом цена отбивается от уровня поддержки.

  2. Если линия индикатора и цена пробивают каждый свой уровень сопротивления.

  3. Если линия индикатора и цена отбиваются от своих уровней поддержки.

  4. Если линия индикатора и цена отбиваются от своих линий тренда.

Возможны и другие сочетания, например, RSI отбивается от своей линии тренда, а цена в это время пробивает локальный максимум.

Рис. 1. Подтверждение сигналов от RSI ценой

На рисунке 1 показана ситуация, когда индикатор подаёт сигнал на выход из перепроданности, и при этом цена отбивается от уровня, образованного в январе 2016 года. Значимость уровней со временем не теряется.

Вроде всё нормально, но есть ловушки.

Правило 1: выход осциллятора из перепроданности на медвежьем рынке сопровождается либо локальным подъёмом цены, либо затяжным боковым движением. Не исключено, что это всего лишь коррекция падения, и покупать в таких условиях рискованно. Но суть сейчас не в том, чтобы сразу отфильтровать все «плохие» сигналы, а в том, чтобы правила были понятны и однозначны. Впоследствии, при анализе результатов теста, можно будет оценить все сигналы и выбрать из них оптимальные.

Рис. 2. Подтверждение сигнала от RSI ценой

На рисунке 2 видно, что второй выход RSI из области перепроданности образует ещё один сигнал на покупку — дивергенция. При этом цена повторно отбивается от уровня поддержки, образованного в январе 2016 года. Вроде всё по правилам, можно открывать длинную позицию. В целом — да, но на что ещё можно обратить внимание? Локальный максимум не был пробит ценой, на которой образовалась дивергенция.

Если вы вносите в правило поправку, что цена должна не только отбиться от поддержки, но и пробить локальный максимум, то открывать позицию на сигнальной свече не стоит.

Есть ещё нюанс — не всегда цена и индикатор пробивают уровни синхронно. Цена уже пробила свой уровень сопротивления, а RSI сделал это только на второй или третьей свече. Цена идёт вдоль линии тренда, а индикатор уже «нарисовал» отбой. Как относиться к подобным ситуациям?

Конкретизация правил способствует тому, что каждый раз вы будете оценивать рынок с одной и той же точки зрения. В противном случае, системы как таковой нет, есть только общие ориентиры, при которых решение отдаётся на откуп субъективному мнению трейдера.

В приведённые выше правила можно добавить условия, что не всегда сигналы от индикатора и цены должны быть синхронны, допускается сохранение сигнала от одного из источника, например, на 3 свечи.

Формулируем дополнительное условие: сигнал от индикатора подтверждается предыдущей свечой или последующими тремя свечами.

Таким образом, сигналы от RSI должны быть подтверждены ценой. Подтверждением является отбой цены от уровня поддержки или линии тренда, при этом свеча должна закрыться выше локального максимума. Сигнал от RSI сохраняется не более трёх последующих свечей.

Рис. 3. Пробой и отбой от уровня

Индикатор пробивает свой уровень, и свеча первого сигнала подтверждает его пробоем. Все сигналы образованы на одной свече. Следующий сигнал от RSI — отбой от своего уровня — не получает подтверждения от цены, так как свеча второго сигнала не закрылась выше предыдущего максимума. Ждём подтверждения, которое появляется на следующей свече. Таким образом, открытие позиции производится с небольшой задержкой.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.