Принципы построения торговой системы. Часть седьмая

Создаём правила ведения позиции
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Начинайте с малого. Если дела пойдут,
наращивайте большую позицию.
Джордж Сорос.

Следующий и очень важный этап — это определение порядка ведения позиции. Почему необходимо выработать чёткие правила? Снова обращаемся к психологии поведения трейдера. Когда позиция уже открыта, возникает целый букет эмоций, меняющих свой окрас в зависимости от текущего результата. Особенно ярко это выражается у спекулянтов, торгующих интрадей, да ещё и с плечом. Цена не стоит на месте, движется то вверх, то вниз, и трейдер видит, как его депозит увеличивается или уменьшается.

В этот момент командуют эмоции — страх потери и жадность наживы. Эмоции порождают домыслы о том, что же будет и что делать — закрыть позицию сейчас, пока ещё есть прибыль, или подождать, чтобы она выросла, а вдруг будет убыток! Цена вроде бы пошла и вдруг откатывается. А что если это не откат, а начало разворота? Нет, наверное, лучше сейчас закрыться, пока убыток маленький.

Подобные мысли в обязательном порядке будут преследовать на начальном этапе. Чтобы не гадать, куда пойдёт цена в следующую минуту, и не дергаться, а минимизировать влияние эмоций, необходимо определить заранее, как вести свою позицию.

Существует несколько вариантов ведения позиции.

1. Закрытие позиции по текущей цене.

Причин тому может быть сколько угодно: формирование разворотных свечных моделей или графических фигур, достижение ценой целевого уровня или образование обратных сигналов от торговой системы. Иногда можно встретить такое условие закрытия, как выход важных экономических новостей. И в этом есть своя логика: появление важных данных может спровоцировать волну продаж, а закрываться, когда котировки летят, крайне сложно по приемлемой цене. Поэтому, чтобы лишний раз не щекотать себе нервы, прибыльную позицию закрывают.

Это было небольшое отступление. Раз уж мы говорим о формулировке правил, то представим, что такой причиной может служить обратный сигнал.

Рис. 1. Появление обратного сигнала

На восходящем тренде образуется дивергенция, которая рассматривается как признак разворота и формирует обратный сигнал. Закрываем позицию с рынка по текущей цене.

Закрывая позицию по текущей цене, вы сохраняете максимальную на данный момент прибыль, но если цена пойдёт дальше, то уже без вас.

2. Перенос ордера стоп-лосс.

Как это делается: при прохождении ценой в вашу сторону определённого количества пунктов, переносим ордер стоп-лосс на паритет, то есть на уровень, с которого позиция была открыта. Если цена развернётся и пойдёт в обратную сторону, вы выйдете из рынка без убытков, но правда и без прибыли. Далее, цена продолжает ход в вашу сторону, и следом за ней переносим ордер, который будет защищать часть текущей прибыли. При таком переносе должно сохраняться определённое, заранее заданное расстояние. В качестве ориентира для переноса могут использоваться линия тренда либо уровень очередной коррекции.

Рис. 2. Перенос ордера стоп-лосс

После открытия позиции и установки стоп-лосса наблюдаем небольшой откат в точке 1, минимум этого отката указывает на место переноса ордера. В дальнейшем цена делает ход вверх к точке 2 и корректируется, образуя новый минимум, под который и переносится ордер. На текущий момент цена уже пробила линию тренда, но до ордера пока не дошла.

Работая по стоп-трейду, вы всегда отдаёте часть прибыли, равную величине зазора, на который он переносится. Это позволяет сохранить позицию в затяжном тренде.

3. Закрытие по ордеру с прибылью — тейк-профит.

Определив цель для хода, устанавливаем на него ордер на закрытие позиции. В качестве целей могут выступать уровни сопротивления или поддержки, границы каналов или отмеренный ход. Об этом достаточно подробно было рассказано в предыдущих статьях.

Рис. 3. Ориентир для установки тейк-профита

Открывая позицию вверх, мы видим, что ближайший уровень сопротивления расположен на котировке 139,8 — это максимум января 2020 года. Следовательно, ордер устанавливаем перед ним на случай, если цена немного не дойдёт до него. Позиция закрыта с прибылью.

Такой вид ведения позиции отличается от предыдущего тем, что при достижении ценой расчётного уровня вы имеете возможность закрыться с большей прибылью, чем по стоп-трейду, но продолжение хода уже не позволит вам получать профит.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!

Вам также может понравиться:
Как создаются механические торговые системы?
И какие критерии важны
Как оценить торговую систему?
На что обращать внимание трейдерам
В чём риск корреляции торговых систем?
И всегда ли нужна диверсификация
Принципы создания торговой системы. Часть первая
Зачем нужны строгие правила при торговле на бирже
Принципы построения торговой системы. Часть вторая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть третья
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть четвёртая
Формулировка правил для открытия позиции
Принципы построения торговой системы. Часть пятая
Создание правил ограничения убытков
Принципы построения торговой системы. Часть шестая
Создание правил ограничения убытков. Часть вторая