Принципы построения торговой системы. Часть седьмая

Начинайте с малого. Если дела пойдут,
наращивайте большую позицию.
Джордж Сорос.

Следующий и очень важный этап — это определение порядка ведения позиции. Почему необходимо выработать чёткие правила? Снова обращаемся к психологии поведения трейдера. Когда позиция уже открыта, возникает целый букет эмоций, меняющих свой окрас в зависимости от текущего результата. Особенно ярко это выражается у спекулянтов, торгующих интрадей, да ещё и с плечом. Цена не стоит на месте, движется то вверх, то вниз, и трейдер видит, как его депозит увеличивается или уменьшается.

В этот момент командуют эмоции — страх потери и жадность наживы. Эмоции порождают домыслы о том, что же будет и что делать — закрыть позицию сейчас, пока ещё есть прибыль, или подождать, чтобы она выросла, а вдруг будет убыток! Цена вроде бы пошла и вдруг откатывается. А что если это не откат, а начало разворота? Нет, наверное, лучше сейчас закрыться, пока убыток маленький.

Подобные мысли в обязательном порядке будут преследовать на начальном этапе. Чтобы не гадать, куда пойдёт цена в следующую минуту, и не дергаться, а минимизировать влияние эмоций, необходимо определить заранее, как вести свою позицию.

Существует несколько вариантов ведения позиции.

Причин тому может быть сколько угодно: формирование разворотных свечных моделей или графических фигур, достижение ценой целевого уровня или образование обратных сигналов от торговой системы. Иногда можно встретить такое условие закрытия, как выход важных экономических новостей. И в этом есть своя логика: появление важных данных может спровоцировать волну продаж, а закрываться, когда котировки летят, крайне сложно по приемлемой цене. Поэтому, чтобы лишний раз не щекотать себе нервы, прибыльную позицию закрывают.

Это было небольшое отступление. Раз уж мы говорим о формулировке правил, то представим, что такой причиной может служить обратный сигнал.

На восходящем тренде образуется дивергенция, которая рассматривается как признак разворота и формирует обратный сигнал. Закрываем позицию с рынка по текущей цене.

Закрывая позицию по текущей цене, вы сохраняете максимальную на данный момент прибыль, но если цена пойдёт дальше, то уже без вас.

Как это делается: при прохождении ценой в вашу сторону определённого количества пунктов, переносим ордер стоп-лосс на паритет, то есть на уровень, с которого позиция была открыта. Если цена развернётся и пойдёт в обратную сторону, вы выйдете из рынка без убытков, но правда и без прибыли. Далее, цена продолжает ход в вашу сторону, и следом за ней переносим ордер, который будет защищать часть текущей прибыли. При таком переносе должно сохраняться определённое, заранее заданное расстояние. В качестве ориентира для переноса могут использоваться линия тренда либо уровень очередной коррекции.

После открытия позиции и установки стоп-лосса наблюдаем небольшой откат в точке 1, минимум этого отката указывает на место переноса ордера. В дальнейшем цена делает ход вверх к точке 2 и корректируется, образуя новый минимум, под который и переносится ордер. На текущий момент цена уже пробила линию тренда, но до ордера пока не дошла.

Работая по стоп-трейду, вы всегда отдаёте часть прибыли, равную величине зазора, на который он переносится. Это позволяет сохранить позицию в затяжном тренде.

Определив цель для хода, устанавливаем на него ордер на закрытие позиции. В качестве целей могут выступать уровни сопротивления или поддержки, границы каналов или отмеренный ход. Об этом достаточно подробно было рассказано в предыдущих статьях.

Открывая позицию вверх, мы видим, что ближайший уровень сопротивления расположен на котировке 139,8 — это максимум января 2020 года. Следовательно, ордер устанавливаем перед ним на случай, если цена немного не дойдёт до него. Позиция закрыта с прибылью.

Такой вид ведения позиции отличается от предыдущего тем, что при достижении ценой расчётного уровня вы имеете возможность закрыться с большей прибылью, чем по стоп-трейду, но продолжение хода уже не позволит вам получать профит.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!