Принципы построения торговой системы. Часть пятая

Я всегда определяю свои риски,
поэтому мне не нужно о них волноваться.
Тони Салиба

Следующий шаг в построении торговой системы — определение котировки для открытия позиции. В решении этого вопроса также есть варианты. Можно подойти просто: какая будет цена, по такой и войдём в рынок.

В некоторых ТС используется привязка к определённому ориентиру, например, к максимуму или минимуму свечи, на которой появился сигнал. Идея такова: если цена формирует бычий ход, то она превышает максимумы предыдущих свечей. В противном случае, если цена снизилась, не пробивая high предыдущей свечи, позиции может и не быть.

Иные системы предполагают дождаться отката, а только потом открываться. Откат позволяет войти в рынок по более выгодной цене. Однако тут же появляется риск, что в процессе отката цена перейдёт в противоход.

В целом не так важно, какой вариант будет выбран. Гораздо важнее, чтобы этот вопрос, как и условия получения сигнала на вход, был чётко и однозначно прописан.

Рассмотрим пример.

Открытие позиции осуществляется по цене выше максимума сигнальной свечи на пять пунктов. Если цена текущего дня превысила этот порог, входим по текущей цене.

В данном случае количество пунктов взято произвольно и может варьироваться. Текущая цена — та, которая есть на момент нашего появления на рынке.

Смотрим на график S&P 500 из предыдущей статьи.

На сигнальной свече high был на уровне 3429,14, добавляем пять пунктов и получаем котировку 3429,19. Поскольку текущая цена уже 3442,09, то есть выше, чем посчитанная нами, то входим в рынок по той цене, которая есть в настоящий момент.

Когда порядок входа в рынок определён, необходимо подумать о том, как выходить из позиции. Выход может быть с прибылью или с убытком. Есть ещё третий вариант — выход с нулевым результатом. Такую позицию называют паритетной.

Вернёмся к графику S&P 500, на котором у нас появился сигнал на покупку от нашей торговой системы.

Нередко, получив сигнал от торговой системы со всеми подтверждениями, трейдер начинает слепо верить в то, что цена обязательно пойдёт туда, куда сигналит ТС.

В частности, на графике S&P 500 мы видим сигнал на покупку, но это совершенно не означает, что индекс действительно вырастет, он может и упасть!

Исходя из условия, что любая открытая позиция может стать убыточной, необходимо определить размер допустимого убытка в ней и ограничить его ордером. Это ограничение и есть стоп-лосс.

Невозможно построить торговую систему, которая была бы абсолютно безубыточной, то есть любая ТС будет давать ложные сигналы и как следствие какой-то убыток. Чтобы не потерять весь депозит за одну сделку, необходимо защищаться ордерами на закрытие. Ордера стоп-лосс в случае ложного сигнала позволят снизить риск потерь и сохранить депозит, а также избавят от необходимости ежеминутно смотреть в монитор.

Общие правила предписывают, что величину убытка и уровень для установки стоп-лосса необходимо определить заранее, до входа в рынок. Неслучайно есть такое условие. Дело в том, что, когда трейдером уже открыта позиция, возникает сильное психологическое давление. Выражается оно в следующем.

• Если цена идёт в сторону открытой позиции, то возникает эйфория от успеха. Появляется ощущение, что прибыль, причём огромная, уже в кармане. Создаётся впечатление, что цена будет расти бесконечно. Постоянно увеличивающиеся цифры на счёте в буквальном смысле затмевают разум. Трейдер перестаёт замечать признаки разворота или остановки, кажется, что цена лишь слегка откатится и затем снова рванёт ввысь. Здесь мечты могут завести достаточно далеко.
  
  
• Движение цены против позиции создаёт обратный эффект. Настроение падает. Не хочется получать убыток, ведь это так больно бьёт по карману и самооценке, а хочется верить в лучшее и всегда иметь прибыль. Эта вера также мешает трезво смотреть на реальность. Возникают мысли о том, что вот-вот всё развернётся и полетит в твою сторону. Причём трейдер находит подтверждения этому в виде разворотных моделей или сигналов индикаторов.

Никогда не стоит полагаться на авось, необходимо трезво оценивать ситуацию. И взять себе за правило: открыл позицию — поставь стоп-лосс.

Не всегда позиция закрывается строго по указанной в ордере цене. Это происходит потому, что на рынке может не быть соответствующей котировки. Подробнее об этом читайте в документации брокера.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.