Принципы построения торговой системы. Часть четвёртая

Формулировка правил для открытия позиции
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Смертельными врагами спекулянта являются невежество,
алчность, страх и надежда.
Лоуренс Ливингстон

Продолжаем рассматривать порядок формулировки правил для торговой системы.

Для удобства тестирования необходимо все правила, если их несколько, пронумеровать.

Ранее мы уже формировали такой перечень, но только по сигналам для RSI.

  1. Выход из области перекупленности и перепроданности.

  2. Отбой и пробой своей линии тренда.

  3. Пробой и отбой от своего уровня.

  4. Вход в области перекупленности и перепроданности.

  5. Дивергенции.

Поскольку эти сигналы дополняются подтверждением от цены, то сами подтверждения также стоит пронумеровать. Для сигналов на покупку:

  1. Отбой цены от поддержки (уровень либо линия тренда).

  2. Пробой ценой сопротивления (уровень либо линия тренда).

Сигналы на продажу имеют точно такую же нумерацию.

Таким образом, появляются комбинации сигналов от RSI и подтверждения ценой.

Для простоты будем рассматривать только сигналы на покупку. Сигнал от RSI — это десятки, а подтверждение ценой — единицы.

11. Выход из области перепроданности и отбой цены от поддержки.

12. Выход из области перепроданности и пробой ценой сопротивления.

21. Отбой от своей линии тренда и отбой цены от поддержки.

22. Отбой от своей линии тренда и пробой ценой сопротивления.

31. Пробой своего уровня и отбой цены от поддержки.

32. Пробой своего уровня и пробой ценой сопротивления.

41. Отбой от своего уровня и отбой цены от поддержки.

42. Отбой от своего уровня пробой ценой сопротивления.

51. Вход в область перекупленности и отбой цены от поддержки.

52. Вход в область перекупленности и пробой ценой сопротивления.

61. Бычья дивергенция и отбой цены от поддержки.

62. Бычья дивергенция и пробой ценой сопротивления.

Зачем так много комбинаций? Дело в том, что в процессе формулировки правил нельзя сразу сказать, какие из них будут давать положительные результаты, а какие — отрицательные. Всё это выяснится в процессе анализа.

Например, по результатам тестирования четыре правила из 12 дают отрицательные результаты. Пять правил показали положительные итоги, а оставшиеся три правила оказались нейтральными. Соответственно, чтобы улучшить результативность, из 12 правил убираем четыре и пользуемся только восемью оставшимися.

Поэтому тестирование делаем по всем возможным вариантам, а потом отберём лучшие.

Рис. 1. Нумерация сигналов

Первый сигнал на рисунке — пробой уровня на индикаторе, подтверждённый пробоем ценового уровня. Это сигнал 32. Следующий сигнал образован отбоем RSI от своего уровня и пробоем ценой сопротивления — сигнал 42.

Попробуем применить правила к текущей ситуации. На момент написания статьи нефть марки Brent была на уровне 45,71 (рисунок 2).

На графике оцениваем ситуацию по фиксированной цене закрытия. Последняя свеча на рисунке — это текущий день, у которого ещё нет цены закрытия. Где она окажется и что покажет линия индикатора — неизвестно. Поэтому её не рассматриваем.

Цена достигла уровня сопротивления, образованного гэпом в марте 2020 года. Этот уровень был проколот 5 августа, что заставляет немного поднять сопротивление на графике цены.

Рис. 2. Нефть 24 августа 2020 г.

На индикаторе уже можем построить нисходящий тренд, так как его линия, образовав пик в области перекупленности, вышла в среднюю область. Отбой от этой линии тренда создаст сигнал на продажу, а пробой — сигнал на покупку. Причём уже есть ориентир для подтверждения — это уровень сопротивления. Для покупок цена должна его пробить, а для продажи — сформировать разворотную свечную модель. А пока этого нет, ничего не делаем.

Рассмотрим другой график — индекс S&P 500.

Рис. 3. Индекс S&P 500

На 24 августа RSI вошёл в область перекупленности, при этом цена пробила максимальный уровень февраля этого года. Смотрим в наш список правил.

52. Вход в область перекупленности и пробой ценой уровня сопротивления.

Все условия, определённые нашими правилами, соблюдены, значит, мы должны открывать длинную позицию.

Как видите, сформулированные правила входа однозначно регламентируют действия трейдера: в случае с нефтью ждём, а с S&P 500 — покупаем.

Ценность ситуации, представленной на рисунке 3, в том, что невозможно сейчас заглянуть вперёд и скорректировать свои действия.

Проводя тестирование, трейдер видит, что его ожидает, но менять действия, исходя из последующего поведения цены, нельзя.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

__

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!