Индикатор Chaikin Oscillator был разработан Марком Чайкиным на основе другого индикатора — A/D (Accumulation/Distribution), созданного Б. Вильямсом. Чайкин взял два экспоненциальных скользящих средних (быстрое с периодом 3 и медленное — с периодом 10) от индикатора A/D и вычислил разность между быстрым ЕМА от A/D и медленным ЕМА от A/D. То есть Осциллятор Чайкина указывает, что происходит с трендом, исходя из ускорения индикатора A/D, и показывает, ускоряется ли быстрое ЕМА от A/D относительно медленного или, наоборот, замедляется, тем самым показывая, набирает ли текущий тренд силу или выбивается из сил. (A/D — индикатор, который указывает тренд, исходя из отношения разницы цен закрытия и открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены, умноженной на объем торгов). Стоит отметить, что в базовом варианте Марк Чайкин рассчитывал свой индикатор по медиальной цене, то есть суммировал цены максимума и минимума периода, а после делил полученную цифру на два.
В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin Oscillator отображается снизу ценового графика в новой области в виде красной ломаной линии, которая последовательно пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией.
Логика индикатора Chaikin Oscillator
Осциллятор Чайкина напоминает индикатор MACD, но взятый не от цен закрытия, а от индикатора A/D, который, в свою очередь, учитывает не только цену, но и объем.
Расчет индикатора можно записать следующим образом:
Chaikin Oscillator = ЕМАf(A/D) — EMAs(A/D), где:
- ЕМАf — быстрое ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 3);
- EMAs — медленное ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 10).
Стоит отметить, что индикатор A/D не носит в своем расчете модели усреднения, вследствие чего является синхронным с ценой, а не запаздывающим. В Осцилляторе Чайкина усреднение присутствует, но, несмотря на это, он не стал запаздывающим — подобно тому, как индикатор MACD дает сигналы чуть быстрее, чем просто одно скользящее среднее.
Торговые сигналы индикатора Chaikin Oscillator
Торговые сигналы от индикатора Chaikin Oscillator бывают двух типов: пересечение нулевого уровня и дивергенции.
Пересечение нулевого уровня говорит о том, что быстрая и медленная ЕМА пересеклись, то есть предшествующий пересечению тренд сильно замедлился и, скорее всего, готов к развороту. Сделка при пересечении совершается на открытии следующей свечи с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем пересечении нулевого уровня.
Причем стоит заметить, что когда линия индикатора находится над нулевым уровнем и начинает разворачиваться вниз — это уже говорит о том, что быки выбиваются из сил, и медведи могут перехватить инициативу. Если же Chaikin Oscillator находится ниже 0 и разворачивается вверх — значит, медведи выбиваются из сил, и быки могут перехватить инициативу.
Если цена дает новый экстремум, который дублируется обновлением экстремума на индикаторе, то более вероятно ожидать продолжения тренда. В свою очередь, если цена дает новый экстремум, а индикатор уже не способен его обновить — значит, тренд слабее чем кажется, и уже не поддерживается объемами денег профессионалов (без средств которых любой тренд обречен, а индикатор A/D включает в себя показания объема) и, скорее всего, готов развернуться. Подобная ситуация называется дивергенцией, и это достаточно сильный сигнал. Сделка при дивергенции между ценой и индикатором совершается, когда линия Chaikin Oscillator пересекает отметку 0 с выставлением стопа за экстремумом по цене.
Индикатор Chaikin Oscillator, как любой указатель тренда, достаточно часто применяется совместно с осцилляторами, например, RSI. В подобной системе сигналы RSI фильтруются трендом по Осциллятору Чайкина: покупки — при выходе из зоны перепроданности при Осцилляторе Чайкина выше 0, продажи — при выходе RSI из зоны перекупленности при нахождении Осциллятора Чайкина ниже 0. Сделки совершаются на открытии следующей свечи. Стоп при этом выставляется за последним локальным экстремумом.
Отображение индикатора Chaikin Oscillator в торговом терминале QUIK
Как использовать Chaikin Oscillator в программе QUIK? Чтобы вывести индикатор в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором из доступного списка индикаторов следует выбрать Chaikin Oscillator. После этого нажать на клавишу «Добавить».
После выполнения представленных действий в новую область ценового графика добавится график индикатора — в виде красной линии, которая пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией. Настройки по умолчанию — 3 периода для усреднения быстрой ЕМА и 10 — для медленной.
Для редактирования настроек индикатора Chaikin Oscillator следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, чтобы вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения. Данные настройки можно изменить в поле «Цвет линии» — там можно выбрать интересующий цвет и толщину прорисовки индикатора.
Для редактирования параметров расчета индикатора Chaikin Oscillator следует перейти на вкладку «Параметры» и ввести в поле «Количество периодов» искомое количество для быстрой и медленной ЕМА.
Индикатор Chaikin Oscillator — практически тот же MACD, но взятый не от цены закрытия, а от показателя индикатора A/D, вследствие чего свойства этих индикаторов несколько дублируются.
__________________
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
