Осциллятор ценовых моментов Чанде СМО (Chande Momentum Oscillator) — описание сигналов, логика

Осциллятор ценовых моментов Чанде

Логика СМО и его торговые сигналы

СМО (Chande Momentum Oscillator) является осциллятором, используемым для поиска выходов цены из зон перекупленности и перепроданности (п/п). СМО имеет и второе название — индикатор скорости изменения цены. СМО разработали и описали в своей книге «Новые инструменты в технической торговле» Стенли Кролль и Тушар Чанде в 1994 г. В торговом терминале QUIK индикатор СМО обычно представлен в виде красной линии, изменяющейся в диапазоне от −100 до 100, с выделенными уровнями −50 и 50.

Рис. 1. Отображение индикатора СМО в торговом терминале QUIK
Рис. 1. Отображение индикатора СМО в торговом терминале QUIK
Логика индикатора

Для расчёта СМО в первую очередь необходимо получить разность между текущей ценой закрытия и ценой закрытия предыдущего периода. Следующим шагом необходимо вычислить сумму положительных разностей цен закрытия (Сумм(+)) и отрицательных разностей цен закрытия (Сумм(-)) за период расчёта индикатора (обычно 14 свечей).

Непосредственно индикатор СМО вычисляется как частное от деления разности положительных и отрицательных сумм на их сумму, умноженное на 100.

СМО = (Сумм(+) — Сумм(-)) / (Сумм(+) + Сумм(-)) * 100.

Индикатор СМО несколько напоминает индикатор RSI, так как не имеет модели усреднения, следовательно, не является запаздывающим. Однако СМО использует положительные и отрицательные суммы вместо положительных и отрицательных цен закрытия периодов, как в RSI.

Считается, когда показатель индикатора выше значения 50, то цена находится в зоне перекупленности, и, скорее всего, готова развернуться и пойти вниз. Если же значение индикатора находится ниже −50, то цена — в зоне перепроданности и, скорее всего, уже готова повернуть в сторону роста.

Торговые сигналы индикатора СМО

Индикатор СМО даёт три типа сигналов: сигнал осцилляторного типа — выход из зон п/п, сигнал трендового типа — пересечение уровня 0 (лучше использовать более длинный период расчёта индикатора) и сигнал дивергенции — расхождение между показателями индикатора и цены в ходе тренда.

В большей степени индикатор СМО применяют как осциллятор, совершая сделки на открытии следующей свечи, после того, как показатель индикатора вышел из зон п/п. Сделка совершается по направлению выхода с размещением защитной остановки за последним локальным экстремумом. Как и большинство осцилляторов, данные сигналы хороши в боковике, но показывают «залипания» в соответствующих зонах п/п во время тренда и нуждаются в трендовом фильтре.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору СМО при выходе из зон перекупленности и перепроданности
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору СМО при выходе из зон перекупленности и перепроданности

СМО можно использовать и как трендовый индикатор, для этого рекомендуется брать параметр расчёта свыше 28. Сделка совершается на открытии следующей свечи после того, как линия индикатора СМО пересекла нулевой уровень и осталась в направлении пересечения. Стоп-приказ выставляется за последним экстремумом.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по индикатору СМО в качестве указателя тренда с периодом 28
Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по индикатору СМО в качестве указателя тренда с периодом 28

СМО весьма эффективно даёт сигналы к совершению сделок при дивергенции с ценой, то есть когда цена в ходе тренда обновляет свой экстремум, а индикатор — нет. В данном случае сделка совершается при выходе индикатора из соответствующей зоны п/п с размещением защитной остановки за последним экстремумом.

Рис. 4. Сигнал на совершение сделки по индикатору СМО при дивергенции с ценой
Рис. 4. Сигнал на совершение сделки по индикатору СМО при дивергенции с ценой
Отображение индикатора СМО в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор СМО в окно графика анализируемого актива, следует нажать Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» выбрать СМО из списка индикаторов, представленных в QUIK, и нажать «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора СМО в окне «Добавление графика»
Рис. 5. Выбор индикатора СМО в окне «Добавление графика»

После выполнения указанных действий в окне графика актива снизу появится новая область, содержащая индикатор. Базовый период вычисления индикатора равен 14 периодам. В изначальном варианте уровни −50 и 50 не выделены, что не всегда удобно для зрительного восприятия.

Рис. 6. Базовое отображение индикатора СМО
Рис. 6. Базовое отображение индикатора СМО

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E», чем вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В данном окне требуется выбрать область, содержащую индикатор СМО, и переместиться на вкладку «Свойства». Там можно редактировать настройки прорисовки индикатора, изменяя цвет и толщину линии в поле «Цвет линии».

Рис. 7. Редактирование отображения индикатора СМО
Рис. 7. Редактирование отображения индикатора СМО

Для редактирования параметров расчёта индикатора следует переместиться на вкладку «Параметры», где в поле «Кол-во периодов» можно указать необходимое трейдеру количество периодов для расчёта индикатора СМО.

Рис. 8. Редактирование параметров расчёта индикатора СМО
Рис. 8. Редактирование параметров расчёта индикатора СМО

Для добавления на график индикатора уровней −50 и 50, выделенных синими горизонтальными линиями, следует кликнуть на вкладку «Уровни», в поле «Введите значение» указать −50 и 50 и нажать клавишу «Добавить». Изменения вступят в силу после нажатия клавиши «ОК».

Рис. 9. Добавление уровней −50 и 50 на график индикатора СМО
Рис. 9. Добавление уровней −50 и 50 на график индикатора СМО

Индикатор СМО можно применять как осциллятор, а можно и как трендовый индикатор — в зависимости от используемого периода расчёта. СМО несколько напоминает RSI, но рассчитать его сложнее.

Ознакомиться со всеми нюансами работы с индикатором СМО и научиться извлекать прибыль из его сигналов вам всегда поможет «Открытие Брокер».

__

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!