Математический анализ.
Скользящие средние. Часть 2

«Аллигатор»
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Скользящие средние получили признание аналитиков не только из-за простоты построения, но и потому, что на их основе можно создавать более сложные индикаторы. Вновь создаваемые инструменты позволяют формализовать подход в оценке ситуации, более чётко отделять периоды трендовых движений от боковиков. В частности, МА достаточно уверенно определяют два типа трендов — восходящий и падающий. В то время как боковые тенденции, особенно длящиеся продолжительное время, приводят к появлению множества ложных сигналов.

Рис. 1. ЕМА в боковике

На графике видно, как много ложных сигналов даёт МА. Напомню, положение цены относительно линии скользящей средней определяет тренд. Такой подход в боковиках и приводит к появлению ложных сигналов. Происходит это следующим образом. Цена поднялась выше линии, что рассматривается как начало растущей тенденции и сигнал к покупкам. Но, поскольку основная тенденция боковая, цена практически сразу падает. Оказавшись уже под линией МА, она сигнализирует о смене тренда на медвежий, значит, нужно продавать. После чего цена вновь поднимается выше скользящей, формируя сигнал на рост. Так может повторяться множество раз, пока не закончится боковая тенденция либо депозит трейдера.

Ранее мы уже говорили, что коррекции являются менее благоприятными периодами для торговли. Инструменты графического анализа позволяют определять их, строить границы и цели. Такие же требования выдвигаются к математическому методу, следовательно, индикаторы должны каким-то образом это показывать. Одной из таких попыток становится использование двух скользящих средних с разными периодами. МА с коротким периодом называется быстрой, а с длинным — медленной.

Рис. 2. Пример использования двух скользящих средних на графике «Сбербанка»
  • Если сверху вниз по порядку идёт цена — быстрая МА — медленная МА, то это восходящий тренд. Покупаем.
  • Если снизу вверх цена быстрая МА — медленная МА, то это падающий тренд. Продаём.
  • Остальные варианты, когда свеча находится между скользящими средними или цена уже заскочила за медленную, а быстрая ещё её не пересекла, считаются флэтом, и сделки не совершаются.

Попробуем определить тенденцию на правом конце графика.

Цена находится ниже медленной МА (синяя), при этом быстрая МА (красная) — выше. Это говорит о том, что тренда нет.

«Аллигатор»

Известный трейдер и автор книг «Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый хаос» Билл Вильямс построил на основе скользящих средних свой индикатор, которой получил название «Аллигатор».

По сути, это комбинация трёх скользящих средних, сдвинутых вперёд, и с разными периодами. Линии этого индикатора автор назвал соответственно: «губы», «зубы» и «челюсти».

В торгово-аналитических программах, как правило, установлены значения параметров по умолчанию, которые использовал Вильямс.

Первая скользящая имеет период усреднения 13 и сдвинута вперёд на восемь периодов. Вторая строится с периодом 8 и сдвигом на пять баров вперёд. У третьей линии параметр 5 со сдвигом на три.

Рис. 3. Индикатор «Аллигатор» на графике Applе

Таким образом, получаем три линии.

  • Синяя («челюсть аллигатора») — это линия 13-периодного интервала, сдвинутая на восемь свечей вперёд.
  • Красная («зубы аллигатора») — это линия 8-периодного интервала, сдвинутая на пять свечей вперёд.
  • Зелёная («губы аллигатора») — это линия 5-периодного интервала, сдвинутая на три свечи вперёд.

Эти три линии показывают взаимодействие различных периодов. Их расположение друг относительно друга позволяет отфильтровать участки без трендов, чтобы не работать в них.

Порядок использования индикатора

Когда все линии («челюсть», «зубы» и «губы») переплетаются друг с другом, образуется боковик. «Аллигатор спит. Во время сна его голод растёт. И чем дольше это происходит, тем более голодным он становиться...» Это значит, что чем дольше сохраняется боковая тенденция, тем сильнее может быть последующее движение. Когда линии начинают расходиться, «аллигатор открывает пасть» — начинается тренд. Если «раскрытие пасти» происходит вверх, значит, тренд восходящий, указывающий на открытие длинных позиций. Когда цена падает, и «пасть открывается вниз», то развивается нисходящий тренд, что позволяет открывать короткие позиции.

Открытие позиций в шорт сопряжено с повышенными расходами и рисками.

К моменту окончания трендового движения «аллигатор закрывает пасть», то есть линии сходятся, что сигнализирует о закрытии позиций.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.