Математический анализ. Как выбрать индикатор

Нередко начинающие трейдеры не понимают, что лучше использовать для анализа рынка, какие индикаторы «хорошие», а какие «плохие». Как правило, за ответами на эти и подобные вопросы человек идёт в интернет к многочисленным «гуру». Однако и там, среди бесчисленной армии околобиржевых специалистов, нет однозначного согласия во мнении, что выбрать, какой индикатор лучше или хуже. И это не случайно. Давайте попробуем спокойно разобраться в тонкостях и нюансах использования индикаторов.

Нет ни хороших, ни плохих индикаторов. Есть нужные мне индикаторы и не нужные. Не существует индикаторов, способных предсказать будущее, поскольку любой из них строится на уже имеющихся данных, то есть использует свершившийся факт изменения цены. Именно поэтому ни один индикатор не способен однозначно ответить на вопрос, где окажется цена через час, день или даже минуту. А поскольку большинство торговых стратегий основаны на получении прибыли от положительной курсовой разницы, то появляется спрос со стороны спекулянтов на инструмент, позволяющий определять, куда пойдёт цена. С точки зрения дилетанта «хороший» индикатор — тот, который укажет ему, где цена окажется в будущем. Но если индикатор ошибается, его тут же записывают в разряд «плохих».

Как мы уже говорили ранее, все индикаторы делятся по типам на трендовые индикаторы, индикаторы волатильности и осцилляторы. Далее, исходя их имеющихся целей и задач, выбирается тот инструмент, который отвечает на поставленный вопрос. Приведу примеры.

• Если я выбираю стратегию торговли по тренду, следовательно, мне нужен инструмент, определяющий, какой в настоящий момент сформировался тренд. Иными словами, мне нужен трендовый индикатор, допустим, «Аллигатор» или ADX. Эти индикаторы позволяют отделить участки выраженного тренда от боковых колебаний или коррекций, в которых торговля не осуществляется. Можно ли в качестве индикатора, определяющего тренд, использовать осциллятор? Конечно можно, но и в этом случае трейдер должен чётко понимать, какую роль он отводит осциллятору, нужно ли изменять параметры и как интерпретировать его сигналы.
  Итак, назначение индикатора — определять, куда движется цена.
  
  
• Если моя стратегия заключается в отслеживании боковых тенденций, которые занимают большую часть времени, то мне необходимо найти границы колебания цены. Это можно сделать при помощи графических линий. Но раз мы речь ведём о математических инструментах, то стоит обратить внимание на индикаторы волатильности, такие как диапазоны Боллинджера или ценовой канал (Price Chanel). Помимо этих индикаторов, есть и другие, например Fractal. В целом задача индикатора будет иной, чем просто определение тренда, он должен показывать границы колебания цен, при отбое от которых позиции будут открываться в обратную сторону.
  
  
• Определив тренд или границы, следующий шаг — получение сигнала на вход в рынок. Если это трендовая стратегия, то для открытия позиции необходимо дождаться отката или коррекции и в момент её окончания входить в рынок в направлении тренда. Задача — понять, когда коррекция завершилась.
  Если стратегия торговли предполагает канальную игру, то при достижении ценой границы диапазона, необходимо получить сигнал на вход в рынок. Какой индикатор можно использовать? В данном случае осцилляторы, например, RSI или Stochastic, способны помочь в этом.
  
  
• Следующим шагом может быть построение целей для вероятного хода цены или получение сигнала на разворот рынка. С помощью чего можно это сделать? Как насчёт инструментов на основе числового ряда Фибоначчи? С их помощью определить целевые ориентиры можно за считанные секунды.

В итоге получается небольшой набор индикаторов, каждый из которых выполняет свою роль и при этом не противоречит другим. Попробуйте поэкспериментировать с различными индикаторами, поиграть с параметрами. Цель проста — каждый инструмент должен что-то определять и не мешать другим.

Каждому трейдеру, который провёл уже несколько сделок, хочется иметь стройную систему, указывающую направление движения цен и цели для хода и отката, а также отвечающую не только на вопрос, где может произойти разворот, но и когда его ожидать. Одним из первых, кому удалось выработать стройную теорию, которая была успешно принята биржевыми игроками, стал Ральф Нельсон Эллиотт. О нём и его волновой теории поговорим в следующих статьях.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

__

Понравилась статья? А у нас таких много! Подписывайтесь на еженедельную рассылку — и подборки самых актуальных, полезных и интересных материалов будут еженедельно приходить прямо на вашу электронную почту!