Меню
Меню

Как работать с идеями в трейдинге?

Можно ли верить корреляциям и кто побеждает в спекуляциях?
Александр Силаев
Частный инвестор, трейдер, писатель

Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях на бирже побеждают МТС (механические торговые системы), и они проверяются на прошлом ценовом ряде в специальных программах для тестирования.

Отлично. Это необходимое условие, но, увы, недостаточное.

Главный навык работы с тестером торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер: «Пусть теории умирают вместо нас».

Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на её опровержение, а не подтверждение.

Честно и от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы её опровергните — надо радоваться, вы хорошо поработали. Если вы её так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь ещё. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай...

Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.

Когда вы это увидите, то поймёте, насколько обречён человек, идущий в рыночные бои без тестера. Чтобы получить пяток примитивных (но работающих!) систем, мне пришлось... короче, прибираясь в компьютере, я стёр пару сотен лишних файлов. Стратегии, умершие при родах и во младенчестве. Так и должно быть. Возможно, вы талантливее меня, тогда процент брака будет поменьше. Но не настолько, чтобы получилось с первого раза.

Наша психика устроена так, чтобы видеть закономерностей больше, чем есть на самом деле. Лучше принять ветерок за приближение саблезубого тигра, чем наоборот. Наш предок сто раз ошибался, видя паттерн там, где его не было, и поэтому выживал. Мы, его наследники, и теперь обречены фантазировать по поводу ветерка. На этой черте нашей психики основаны мистика, конспирология и 99% технического анализа ценового ряда.

Допустим, нашли сильную корреляцию. Можно ли ставить на это деньги?

Потребление сыра моцарелла / Докторские степени в гражданском строительстве. Корреляция 95,86%. Источник: http://tylervigen.com/spurious-correlations
Общая выручка аркадных игр / Докторские степени по компьютерным наукам в США. Корреляция 98,51%. Источник: http://tylervigen.com/spurious-correlations

Как известно, курвафиттинг — это подгон плохой стратегии под хороший результат на тестере, при этом стратегия остаётся плохой. В реале, где не будет подгона, он сломается. Лучше смириться с тем, что какой-то курвафиттинг будет всегда. Даже если сделать всё, чтобы его не было. То есть изначально согласиться на то, что реал окажется хуже теста, и более-менее управлять лишь тем, насколько хуже. Отсюда же следуют основные правила безопасности: по просадке, плечам и т.д. Готовьтесь к худшему, чтобы настало лучшее.