Меню
Меню

Инструменты технического анализа на основе чисел Фибоначчи

Веер, дуги, временные зоны Фибоначчи
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик
Веер Фибоначчи

Ранее, когда мы говорили о графическом анализе, рассматривали фигуру «Веер». Она строится из одной, начальной точки и показывает динамику и цели коррекционных откатов. Веер Фибоначчи является аналогичным инструментом, с той лишь разницей, что построение целей для коррекции существующего тренда производится математически с использованием пропорций золотого сечения.

Рис. 1. Веер Фибоначчи

Как и уровни, эта фигура может использоваться для получения целей, где способна завершиться коррекция. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера в этом случае будут показывать возможные окончания коррекции.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространёнными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8.

Существует несколько вариантов построения веера Фибоначчи.

Классический вариант, когда первая точка инструмента ставится на начало тренда, а вторая — на его окончание (рис.1).

Следующий вариант отличается от первого тем, что вторая точка устанавливается на уровень окончания тренда, но сдвигается вправо или влево так, чтобы первый луч стал линией тренда, то есть касался минимума отката цены.

Рис. 2. Построение веера со сдвигом второй точки

В этом случае лучи веера немного опускаются, создавая более дальние ориентиры для отката цены.

Третий вариант заключается в том, что вторая точка веера устанавливается так, чтобы линия, соединяющая точки, оказалась на минимуме коррекции.

Рис. 3. Третий вариант построения

В данном случае линии коррекции отодвигаются ещё дальше, и первый луч оказывается на месте третьего луча во втором варианте построения. 

Возникновение различных вариантов построения обусловлено желанием получить от инструмента более точные ориентиры. Однако нельзя сказать, где закончится коррекция, следовательно, не стоит рассчитывать, что в будущем точность повторится. Посему не стоит заниматься переборкой вариантов построения. 

Важно понимать, что с помощью этого инструмента появляются ориентировочные цели, при достижении которых стоит обращать особое внимание на поведение цены. При работе по тренду возникновение разворотных свечных моделей в районе линии веера даёт сигнал к открытию позиций, следовательно, существующие позиции, открытые в направлении коррекции, лучше закрыть.

Дуги Фибоначчи
Рис. 4. Дуги Фибоначчи

Построение аналогичное вееру Фибоначчи — от начала тренда и до его конца проводится линия, после чего программа строит дуги на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.

Идея этого инструмента в том, чтобы учитывались не только уровни, но и временной фактор. Это может позволить трейдеру не только предположить, как поведёт себя цена, но и в какой момент это произойдёт.

Дуги сохраняют способность к прогнозированию до тех пор, пока цена не пробьёт одну из крайних дуг.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи лежит последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум как начало движения. Установка второй точки определяет длину единичного интервала. На графике строятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи.

Рис. 5. Начальный интервал

На рисунке представлен график индекса S&P 500. После стремительного падения происходит рост. Примем ход цены от точки А до точки В за единичный интервал. Исходя из чисел ряда Фибоначчи, построим временные зоны для движения цены.

Рис. 6. Временные зоны Фибоначчи

В результате получаем вертикальные линии как временные ориентиры для последующего движения цены и для момента, когда можно ожидать разворот. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».

__

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Больше интересных материалов