Меню
Меню

Математический анализ. Индикаторы на основе скользящих средних

Price Оscillator
Владимир Белогорохов
Частный инвестор, аналитик

Продолжая тему создания индикаторов на основе скользящих средних, нельзя обойти стороной методы определения нарастания силы тренда и его ослабления. Один из таких индикаторов — «Аллигатор» — был рассмотрен в предыдущей статье. Вроде в нём достаточно неплохо организован процесс отделения боковых тенденций от трендовых участков, однако визуальное восприятие не всегда однозначно позволяет понять, расходятся линии или сходятся.

Рис. 1. «Аллигатор»

Попробуйте определить, что происходит с линиями на правом конце графика: «пасть аллигатора раскрывается» или нет? Усиление степени формализации в торговле требует создания инструментов с однозначным восприятием.

Вернёмся к классике и посмотрим на пару скользящих средних с разными периодами. Их взаимное расположение позволяет отслеживать тенденции. Если быстрая МА выше медленной, то тренд вверх, а если ниже — вниз. Я думаю, вы уже успели проверить это на графиках и понаблюдать, как скользящие средние показывают смену тенденций. Бывает так, что это происходит постепенно, и к моменту пересечения линий МА цена уходит уже достаточно далеко. 

У активных трейдеров, особенно если торговля ведётся внутри дня, есть необходимость отслеживать более точно изменения в динамике. Поэтому стали обращать внимание не только на взаимное расположение линий, но и на расстояния между ними.

Когда тренд замедляется, то линии сходятся, а если ускоряется, то они расходятся.

Визуально определять начало схождения или расхождения линий не так просто, особенно если изменения невелики. Поэтому появились индикаторы, позволяющее это отслеживать и более наглядно показывать. Пожалуй, первым из таких индикаторов стал ценовой осциллятор (Price oscillator).

Price oscillator

Ценовой осциллятор показывает разницу между двумя скользящими средними с разными периодами усреднения.

OSC = SMA(n1) — SMA(n2), где

  • n1 — период быстрой средней,
  • n2 — период медленной.

Строится OSC не на графике цены, а в отдельной области и представляет собой изогнутую линию, переходящую из положительной области в отрицательную.

Рис. 2. Ценовой осциллятор на графике акций «Сбербанка»

Непосредственно на графике акций построены две экспоненциальные скользящие средние с параметрами 12 и 26. Ценовой осциллятор, находящийся под графиком, показывает расстояние между скользящими средними, его параметры такие же, как у МА. Когда рынок растёт, быстрая МА находится выше медленной, а величина осциллятора положительная. Когда рынок падает, быстрая МА уходит ниже медленной, разница становится отрицательной, и осциллятор опускается ниже нулевой линии. Нулевая линия показывает момент пересечения скользящих, то есть смену тренда. На рисунке вертикальными пунктирными линиями обозначены границы трендов вверх и вниз.

Казалось бы, всё просто. Как только ценовой осциллятор пересёк нулевую линию снизу вверх, можно покупать, и продавать, когда происходит пересечение сверху вниз. Возможно, для открытия позиций это было бы и неплохо. Но нередко цена под конец тренда, определяемого ценовым осциллятором, возвращается к уровню его начала, а порой и опускается ниже. То есть вся или большая часть прибыли теряется. Тут на помощь приходит возможность ценового осциллятора показывать изменение тренда, которое определяется по направлению его линии.

Описанный ниже порядок действий является принципом использования индикатора, а не готовой торговой системой!

  • Если линия ценового осциллятора выше нуля и растёт — тренд вверх и развивается. «Аллигатор раскрывает пасть». Наступает период открытия длинных позиций.

  • Если линия ценового осциллятора выше нуля, но развернулась вниз, это означает коррекцию восходящего тренда. «Аллигатор наелся и закрывает пасть». Позиции можно закрывать.

  • Повторные развороты ценового осциллятора вверх могут использоваться для открытия новых длинных позиций или усиления имеющихся.

  • Если ценовой осциллятор опустился ниже нуля и падает — развивается медвежий тренд. Период продаж.

  • Если линия ценового осциллятора ниже нуля, но развернулась вверх, это указывает на остановку падения. Короткие позиции закрываются.

  • Повторные развороты ценового осциллятора вниз могут использоваться для открытия новых коротких позиций или усиления имеющихся.

Эти принципы характерны и для других инструментов математического анализа.

Ценовой осциллятор является достаточно простым индикатором. Существуют и более сложные осцилляторы на основе МА, с которыми мы познакомимся в следующих статьях.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

Больше интересных материалов