Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) — логика, торговые сигналы, настройка parabolic sar в терминале

Индикатор Parabolic SAR

Описание и использование параболической системы

Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) впервые был описан Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году. Цель параболической системы — определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. По идее разработчика Parabolic SAR преодолевает две проблемы, характерные для большей части торговых систем, следующих за трендом: сильное запаздывание сигналов для выхода из рынка и невозможность рассмотрения времени как фактора для вычисления точек остановок. Параболическая формула преодолевает эти проблемы тем, что после открытия торговой позиции система с течением времени сужает границы, при пересечении которых отдаётся приказ о закрытии существующей позиции и открытии противоположной.

Логика и описание Parabolic SAR

Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда.

Формула стратегии использования индикатора Parabolic Sar:

  • для длинных позиций:
    SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1));

  • для коротких позиций:
    SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1))
    , где

SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре,
ACCELERATION — фактор ускорения,
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период,
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора вырастает, если цена текущего бара больше, чем предыдущая на бычьем рынке, и наоборот. При этом фактор ускорения (ACCELERATION) удваивается, что провоцирует сближение Parabolic SAR и цены. Другими словами, чем быстрее растёт или падает цена, тем быстрее приближается к ней индикатор.

Такой адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота (Stop and Reverse, или SAR) к текущей цене. В начале тренда цена остановки и разворота даёт широкие рамки для колебания цены. Однако с течением времени эти рамки сужаются. Параболическая система следует за трендом, пока не будет пробит уровень остановки и разворота. В этом случае происходит разворот индикатора, что означает сигнал как минимум об окончании тренда.

Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK
Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK
Торговые сигналы

Как пользоваться индикатором Parabolic SAR? Тестирование и практическое применение индикатора показывает, что его самостоятельное использование в том виде, в каком его описал Уайлдер, является малоэффективным, так как даёт большие убытки в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать данный индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Таким образом, пользоваться Parabolic SAR необходимо именно в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Наиболее эффективным является использование Parabolic SAR в комбинации с другими индикаторами, например, скользящими средними, когда открытие позиции определяется при помощи скользящих средних, а закрытие — при помощи Parabolic SAR.

Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг)
Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг)

На рисунке 2 видно, что сигнал на покупку даётся при пересечении скользящих средних, а сигнал на закрытие определяется при помощи параболической системы, когда цена, падая, касается индикатора Parabolic SAR, который построен в виде точек.

Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (шорт)
Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (шорт)

На рисунке 3 видно, что первый сигнал на открытие короткой позиции давался при пересечении скользящих средних, а последующие сигналы на продажу давались после отскока цены от двадцатидневной скользящей средней. Сигналы на закрытие короткой позиции определялись при помощи Parabolic SAR.

Настройка индикатора Parabolic SAR в терминале QUIK

Чтобы установить Parabolic SAR на ценовой график, следует нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert, появится окно «Добавление графика». Там среди доступных индикаторов нужно выбрать Parabolic SAR и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка окна «Добавление графика»
Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка окна «Добавление графика»
Рис. 5. Изменение параметров цветового отображения параболической системы в окне «Редактирование настроек графика»
Рис. 5. Изменение параметров цветового отображения параболической системы в окне «Редактирование настроек графика»
Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора
Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора

На основании тестирования и практического использования данного индикатора рекомендуется использовать его как вспомогательный инструмент вместе с такими трендследящими индикаторами, как Moving Average, Price Channel, ADX, Alligator и другими. В этом случае Parabolic SAR служит для определения оптимального момента закрытия позиции.

__

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.