QUIK 7: построение графика средней цены в терминале

Простое и понятное пошаговое руководство
Индикатор АМА (Adaptive Moving Average — адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения — слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.

Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведёт себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время тренда, что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.
Логика индикатора АМА
Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.

Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant — изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio — коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причём в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения. В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА — напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.

Расчёты приведённых коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:

ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1),

где:
· ER — коэффициент эффективности,
· Р — цена закрытия периода,
· n — количество периодов,
· Pi-n — значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10. 

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1), где p — период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q — период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).

SSC = ER*(Fast-Slow) + Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.

Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом:

AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi — AMAi-1),

где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.
Торговые сигналы индикатора АМА
Индикатор АМА подаёт торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх — совершается покупка на открытии следующей свечи с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а линия АМА направлена вниз — на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается — трейдер какое-то время выжидает.
Рис. 1. QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK
Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нём клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нём следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 2. QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.
Рис. 3. QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем — переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.
Рис. 4. QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
Для редактирования настроек параметров расчёта индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.
Рис. 5. QUIK 7: построение графика средней цены в терминале
Скользящие средние — одни из самых распространённых индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причём не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.