Меню
Меню

QUIK 7: модуль алго-заявок, таблица, виды заявок

Простое и понятное пошаговое руководство

Алгоритмические заявки (алго-заявки) — это заявки, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Эти алгоритмы обрабатываются специальным модулем. При срабатывании указанных в алгоритме условий, модуль посылает в торговую систему транзакции на выставление или снятие заявок. Данные заявки называются «связанными заявками». Модуль подключается через обращение в службу технической поддержки брокера.

Важно помнить, что модуль не осуществляет проверку достаточности средств при выставлении заявки. Проверка лимитов производится уже при формировании связанной заявки.

В терминале доступны несколько видов алго-заявок.

1. Айсберг. Алгоритм, как и в стандартной заявке, подразумевает исполнение заявки частями с видимым и общим количеством.

2. Волатильность. Алгоритм позволяет осуществлять сделки по опционам по заданной волатильности.

3. TWAP (Time Weighted Average Price). Алгоритм позволяет совершать сделки определённого объёма (в денежном выражении) или количества (в лотах) за определённое количество итераций в определённый промежуток времени по рыночной цене или с заданным отклонением от лучшей цены.

4. VWAP (Volume Weighted Average Price), аналогично TWAP, с тем различием, что сделки осуществляются по цене, не превышающей заданного отклонения от средневзвешенной рыночной цены.

5. Заявка со сроком действия. Алгоритм со сроком действия, аналогична заявкам со сроком: «До даты», «До отмены», «До времени».

6. Стоп-заявка. Алгоритм подразумевает имитацию стоп-заявки, предназначенной для закрытия позиции клиента по заданному инструменту.

7. Спред. Алгоритм подразумевает покупку одного инструмента и продажу другого при сохранении спреда (не ниже минимального, заданного пользователем) между ценами покупки и продажи инструментов.

Подробнее о каждом типе заявок можно прочитать в отдельной статье.

Основными таблицами при работе с алго-заявками являются «Таблица алгоритмических заявок», которая отображает сами заявки и статус исполнения, таблица «Связанные заявки», показывающая заявки, выставленные в результате срабатывания алгоритмической, и таблица «Связанные сделки», содержащая совершенные в результате срабатывания связанных заявок сделки.

Чтобы открыть «Таблицу алгоритмических заявок», нужно выбрать меню «Создать окно» —> «Все типы окон» (или нажать F7), в списке возможных таблиц отметить «Таблица алго-заявок». Из этой таблицы открываются две другие, а также выставляются сами заявки нажатием правой кнопкой мыши. 

Таблицы «Связанные заявки» и «Связанные сделки» можно открыть, если имеются заявки (исполненные или активные) в «Таблице алгоритмических заявок». Пример ниже.

Алгоритмические заявки помогают оптимизировать торговлю, выставляя заявки с исполнением на определённую сумму, количество лотов, с разным количеством итераций, разбиением всего объёма по времени, с отклонением от цены в заданном диапазоне и т.д. При должном подходе они превращаются в мощный инструмент в руках трейдера.