Новая статистика для инвесторов от Банка России

ЦБ РФ теперь предоставляет информацию по выпущенным российскими эмитентам и ценным бумагам

Начиная с января 2022 г. Банк России расширил перечень предоставляемой статистики. Теперь стали доступны данные о состоянии рынка ценных бумаг. Ежемесячно ЦБ будет публиковать данные в наглядном графическом и табличном виде о структуре, динамике долговых ценных бумаг и котируемых акциях в разбивке по отраслям и секторам экономики. К каждой таблице и графику представлены комментарии, чтобы оценить текущую динамику выпущенных ценных бумаг. Данные о рынке ценных бумаг предоставляются в разделе «Макроэкономической статистики» — Статистика по ценным бумагам.

В данной статье проанализируем свежие статистические данные, представленные Банком России в январе 2022 г.

Долговые ценные бумаги

За последние семь лет выпуск долговых ценных бумаг на внутреннем рынке вырос в 3,5 раза. В ноябре 2021 г. задолженность в целом по облигационным займам снизилась на 11,5 млрд руб. — до 33,4 трлн руб.

По состоянию на начало декабря 2021 г. на долю задолженности облигационных займов, выпущенных в рублях, приходится 96,6%, в иностранной валюте — 3,4%.

В ноябре 2021 г. годовой темп прироста задолженности по долговым ценным бумагам продолжил снижаться, составив 10,3%, что было вызвано падением годового темпа прироста долговых ценных бумаг органов госуправления (с 21,4% до 14,6%) и нефинансовых организаций (с 16,9% до 5,9%).

Долговые ценные бумаги, выпущенные на внутреннем рынке, млрд руб. / %

Рис. 1. Источник: Данные Банка России
Рис. 1. Источник: Данные Банка России

В структуре долговых ценных бумаг по секторам экономики на 1 ноября 2021 г. преобладали облигации органов государственного управления, на их долю приходится 51,4%, и доля нефинансовых организаций составила 27,5%.

Долговые ценные бумаги (по секторам экономики), млрд руб.

Рис. 2. Источник: Данные Банка России
Рис. 2. Источник: Данные Банка России

За последние четыре года максимальный объём новых выпусков долговых ценных бумаг был зафиксирован на 1 декабря 2020 г. — 2,3 трлн руб., главным образом за счёт значительного роста выпуска нефинансовыми организациями — до 947 млрд руб. По мере восстановления экономики после пандемийных ограничений в 2020 г. и на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, организации стали привлекать больше финансовых ресурсов.

В конце 2021 г. произошла обратная ситуация. Новый выпуск долговых ценных бумаг упал до минимума последних четырёх лет, что может быть связано с ростом процентной ставки и удорожанием привлечения стоимости новых кредитов. Обычно в условиях волатильного рынка гособлигаций крупные эмитенты не торопятся выходить на рынок с новым выпуском, выжидая более благоприятные рыночные условия.

В ноябре 2021 г. объём новых выпусков долговых ценных бумаг составил 334,4 млрд руб., снизившись по сравнению с октябрём на 23,4%. Основную долю новых долговых ценных бумаг составили облигации других финансовых организаций — 48,5%.

Новые выпуски долговых ценных бумаг на внутреннем рынке (по секторам экономики), млрд руб.

Рис. 3. Источник: Данные Банка России
Рис. 3. Источник: Данные Банка России

В отраслевой разбивке российских эмитентов долговых ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2021 г. больше всего составляет сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения. На долю выпуска долговых ценных бумаг российскими эмитентами этого сектора приходится 51%.

Отраслевая разбивка российских эмитентов долговых ценных бумаг на 01.12.2021, млрд руб.

Рис. 4. Источник: Данные Банка России
Рис. 4. Источник: Данные Банка России

Котируемые акции российских эмитентов

Информация о котируемых акциях российских эмитентов, обращающихся на внутреннем рынке, представлена начиная с 2016 г. За последние шесть лет стоимость котируемых акций российских эмитентов достигала рекордных значений в октябре 2021 г. — 57,1 трлн руб. с годовым темпом прироста 58,3%. В ноябре стоимость упала до 53,6 трлн руб., а годовой темп прироста снизился до 27,8%.

Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке, млрд руб. / %

*по рыночной стоимости Рис. 5. Источник: Данные Банка России
*по рыночной стоимости
Рис. 5. Источник: Данные Банка России

Совокупная стоимость котируемых акций в ноябре 2021 г. снизилась из-за ситуации в секторе нефинансовых организаций и за счёт падения рыночной стоимости акций нефтегазовых компаний.

Данные капитализации российского рынка акций и динамика Индекса Московской биржи представлены на сайте Банка России начиная с 2015 г. В структуре котируемых акций наибольший удельный вес занимают акции нефинансовых организаций, на долю которых на 1 декабря 2021 г. приходилось 80,7%. Доля кредитных организаций составляет 13,6%, других финансовых организаций — 5,7%.

Капитализация российского рынка акций и динамика Индекса Московской биржи, млрд руб.

* Ценные бумаги включены в котировальные списки (Первый и Второй уровни листинга), по данным Московской биржи.  ** Ценные бумаги включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (Первый, Второй и Третий уровни листинга), по данным сайта Московской биржи. Рис. 6. Источник: Данные Банка России
* Ценные бумаги включены в котировальные списки (Первый и Второй уровни листинга), по данным Московской биржи.
** Ценные бумаги включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (Первый, Второй и Третий уровни листинга), по данным сайта Московской биржи.

Рис. 6. Источник: Данные Банка России

По состоянию на 1 октября 2021 г. рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на Московской бирже составила 62,4 трлн руб., достигнув максимума за последние шесть лет. Индекс Московской биржи (IMOEX) был также рекордным — 4104.

В отраслевой разбивке наибольшую долю составляют российские эмитенты, принадлежащие к сектору обрабатывающего производства — 34,8%. Далее идут эмитенты оптовой и розничной торговли, на долю которых приходится 23,5%, и эмитенты, деятельность которых принадлежит к финансовой и страховой отрасли — 21,2%.

Отраслевая разбивка российских эмитентов котируемых акций на 01.12.2021, млрд руб.

Рис. 7. Источник: Данные Банка России
Рис. 7. Источник: Данные Банка России

Кому может быть полезна новая статистика по ценным бумагам?

Ради статистических данных о состоянии рынка ценных бумаг ЦБ РФ собирает и анализирует большой пласт информации из более чем девяти источников, включая сведения ЕГРЮЛ, реестра эмиссионных ценных бумаг, данные ежеквартальных отчётов эмитентов, Московской биржи, базы данных НКО АО «Национальный расчётный депозитарий» и прочих информационных агентств.

Данные о рынке ценных бумаг интересы частным инвесторам, экономистам, финансовым аналитикам, брокерам и всем интересующимся данной тематикой.