Меню
Меню

Почему на бирже важна «системность»?

Эволюция гипотез
Александр Силаев
Частный инвестор, трейдер, писатель

Одно из великих преимуществ системного трейдинга (как, впрочем, и системного инвестирования) — быстрая эволюция гипотез. Допустим, кажется, что встретилась хорошая стратегия. Если это формальная стратегия, где все сделки совершаются по однотипным правилам, то это прекрасно. Берётся программа-тестер, ряд прошлых цен, и за несколько часов всё проверяется — так ли хорошо на самом деле. Даже без специальных штуковин — ну, может быть, за несколько дней. Иногда вообще хватает минут.

Кстати, большая часть гипотез на этой стадии и умирает. Отсюда видно, чего стоит случайно пришедшая мысль о неком рыночном преимуществе. Дёшево, как правило, стоит. Дорогого стоит твоя техника обращения с этими мыслями.

Вот интересно, а если этой техники нет, а мысль есть — сколько времени человек может биться головой в стену, пока не поймёт? Вот рисует он некие фигуры на графике, свято веруя, что они дают преимущество. Его тесты проходят сразу на реале живыми деньгами. Даже если оставить в стороне вопрос, что это банально больно, сколько это может продолжаться по времени, пока наш учёный не оставит идею, если она плохая? Месяц? Год? Пятилетку?

Право слово, это чудовищно. И знаете, что это напоминает? Эволюцию до появления особых животных, которые научились моделировать мир в своей голове. У них был только один способ проверять свои представления об этом мире — на своей шкуре, в буквальном смысле слова. Выжил — хорошие были представления, не выжил — ну, тоже молодец, помер и продвинул эволюцию своей кончиной... Некоторые люди, к сожалению, предпочитают также, но язык, культура и мышление для того и есть, чтобы моделировать. Чтобы мир проверялся сначала на моделях, а не сразу на шкуре.

Как говорил сэр Карл Поппер: «Пусть наши гипотезы умирают вместо нас». Это слоган человеческого отрезка эволюции. И это же девиз нормального инвестиционного процесса.

Вот поэтому я за дедуктивные методы — будь то системный трейдинг или портфельные модели. С ними не надо ждать пятилетку и сразу выставлять на кон шкуру. А в индуктивных способах (когда каждая сделка уникальна, и ты никогда не прогонишь тест на истории) приходится только так.

_______________

Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё боитесь выходить на рынок с реальными деньгами — потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления — актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!