Использование графиков Ренко в торговле

Лестница из разноцветных кирпичей: рассматриваем нюансы применения данного инструмента технического анализа

«Открытый журнал» уже разбирал такой распространённый инструмент технического анализа, как японские свечи. Графики Ренко могут считаться разновидностью этого индикатора — но с некоторыми отличиями, из-за которых они выделяются в отдельную категорию.

Специфика графиков Ренко

Обычные японские свечи позволяют объединить в одной фигуре четыре показателя определённого финансового инструмента: цены открытия и закрытия, минимальную и максимальную цену в течение выбранного промежутка времени. Исходя из изменения данных показателей, свечи принимают различные формы, которые интерпретируются трейдерами для определения тенденций динамики цен и волатильности. Также имеют значение не только отдельные фигуры, но и их комбинации: считается, что, когда несколько определённых свечей следуют друг за другом, это помогает предсказать дальнейшее движение цен.

Рис. 1. Схема типовой японской свечи
Рис. 1. Схема типовой японской свечи

График Ренко отличается от японских свечей за счёт нескольких особенностей:

  • он состоит из кирпичиков, которые показывают изменение цен (обычно это цена закрытия) в определённом размере;

  • кирпичики привязаны не ко времени, а только к факту изменения цены;

  • новый кирпич не формируется, пока цена не достигла определённого значения — изменения в графике Ренко могут занимать минуты, часы и даже дни;

  • масштабы изменения цены, нужной для формирования кирпичиков, задаются самим трейдером;

  • светлые кирпичики обычно используются для показа того, что цена превысила определённый барьер, а тёмные — что она пробила нижний уровень;

  • после преодоления ценой определённого барьера новые кирпичики рисуются сверху или снизу относительно последнего из предыдущих под углом в 45 градусов; их размеры не меняются, и они не удаляются.
Рис. 2. Модель торговли по графику Ренко
Рис. 2. Модель торговли по графику Ренко

Пример

Цена акции — 100 руб. Определяем размер кирпичика для графика Ренко — пусть он составит 1 руб. Если цена снизилась до 99 руб., то рисуется тёмный кирпич. Когда цена возвращается к 100 — получается светлый кирпич. На следующий день цена пошла вверх и поднялась до 100,8 руб. — в данном случае кирпич не рисуется.

Если светлые квадратики формируют лестницу — значит, образовался повышательный тренд и стоит открыть длинную позицию. Но повторение двух-трёх тёмных кирпичиков даёт сигнал о том, что тренд приобретает нисходящий характер и длинную позицию следует закрыть. Может использоваться и обратный принцип: открытие короткой позиции при формировании лестницы из тёмных кирпичиков и её закрытие при наблюдении нескольких повышений цен.

Плюсы и минусы графиков Ренко

Основные достоинства данного инструмента:

  • сосредоточен на динамике цен, что позволяет отсеивать постороннюю по отношению к изменению стоимости инструмента информацию;

  • полезен для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для идентификации стоимостных трендов.

К минусам графиков Ренко можно отнести следующие факторы:

  • В популярных платформах онлайн-торговли (Metatrader, TradingView) встроенные инструменты для построения графика Ренко отсутствуют. Для работы с данным индикатором требуется дополнительное программное обеспечение, которое носит платный характер (хотя существуют и бесплатные приложения, созданные энтузиастами).

  • Размеры кирпичиков прямо влияют на полезность графика: меньший размер приводит к доминированию краткосрочных сигналов, а больший может задержать поступление новой информации.

График Ренко — востребованный у профессиональных трейдеров индикатор, который сигнализирует о ценовых колебаниях. Обычно он используется в связке с такими индикаторами, как RSI или MACD. Приложения для его построения не входят в стандартный пакет систем онлайн-торговли и дополнительно устанавливаются на Metatrader или TradingView. Более подробную информацию о графике Ренко можно получить на посвящённом ему сайте.