Меню
Меню

Трейдер-математик. Джим Саймонс

Биография основателя фонда Renaissance Technologies
Кристина Гилёва
Редактор

Джим Саймонс на самом деле уникальный трейдер. По данным 2018 года, его личное состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. Он владеет успешным количественным хедж-фондом. При этом трейдингом Саймонс начал заниматься уже после сорока лет, а до этого был известен только как учёный и преподаватель. Он стал одним из первых, кто собрал на Уолл-стрит команду математиков, и единственным, кто добился настолько высоких результатов. 

Образование и карьера в науке

Полное имя трейдера — Джеймс Харрис Саймонс. Он родился 25 апреля 1938 года в городе Ньютон, штат Массачусетс. Его отец был владельцем обувной фабрики. Известно, что в школе Джим был склонен к изучению точных наук, но отличался неуклюжестью в повседневной жизни. К примеру, когда он нашёл летнюю подработку продавцом в магазине садовых принадлежностей, его в первый же день понизили до уборщика.

После окончания школы Саймонс обучался в Массачусетском технологическом институте (MIT), где получил степень бакалавра математики в 1958 году. Ещё три года юноше понадобилось, чтобы получить докторскую степень в Калифорнийском университете в Беркли. Под руководством преподавателя Бертрама Константа он написал блестящую диссертацию, в которой предложил новое доказательство классификации римановых многообразий Марселя Берже. Став одним из самых молодых докторов наук в Америке, Джим Саймонс вернулся в MIT в качестве преподавателя, а затем перешёл в Гарвард.

Джим Саймонс, 1960-е гг

В 1964 году академическая карьера новоиспечённого доктора наук внезапно прервалась ради секретной службы в АНБ. Комментируя этот этап своей жизни сегодня, Джим признаётся, что главным аргументом в пользу смены работы была высокая зарплата и возможность половину времени заниматься своими исследованиями. Однако Саймонс не поддерживал войну во Вьетнаме, поэтому работа в госоргане была для него затруднительна. Уже через три года учёного уволили из-за конфликта с руководством.

После этого Саймонс отправился в филиал Нью-Йоркского университета в Стоуни-Брук и продолжил преподавать. Там же он начал работать с выдающимся математиком Черном Шиинг-Шенем, с которым познакомился ещё в Беркли. Результатом их сотрудничества стала форма Черна — Саймонса и связанная с ней одноимённая теория поля. Эти разработки нашли применение во многих областях математики и физики. В 1976 году Джим Саймонс был удостоен американской Премии Веблена по геометрии.

Джим Саймонс
Renaissance Technologies

В 1977 году учёный начал путь трансформации в бизнесмена. Предпосылок к этому переходу было две: почтенный возраст (почти сорок — довольно много для математика) и хроническая нехватка денег. Саймонс был женатым человеком и многодетным отцом, поэтому улучшение качества жизни было просто необходимо. Стартовым капиталом послужила премия в пять тысяч долларов и наследство, которое осталось после смерти отца.

Сначала Джим Саймонс основал обычную сырьевую торговую фирму Monemetrics. В 1982 году название фирмы было изменено на Renaissance Technologies, а принципы её работы стали соответствовать определению количественного фонда. Команда Саймонса полностью состояла из учёных, которые до появления компьютеров вручную перерабатывали и систематизировали информацию ради разработки выигрышных инвестиционных стратегий.

В 1988 году Renaissance Technologies представил инвесторам модельный портфель Medallion, который является наиболее популярным и прибыльным финансовым инструментом компании до сих пор. Этот фонд знаменит удивительно низкой волатильностью. Его максимальные потери за последние пять лет составили 0,5%. По данным Bloomberg, за последние 30 лет Medallion получил примерно $55 млрд прибыли, что на $10 млрд больше, чем у фондов под управлением миллиардеров Рэя Дэлио и Джорджа Сороса.

Джим и Мэрилин Саймонс
Благотворительность

В 2009 году Джим Саймонс покинул Renaissance Technologies, чтобы заниматься частным инвестированием и работать в благотворительном фонде своей жены Мэрилин. Эта организация поддерживает американских учителей математики и выплачивает стипендии лучшим преподавателям по всей стране. Помимо этого, инвестор финансирует научные исследования, в частности, поиск причин развития аутизма.

Цитаты Джима Саймонса

Сначала я нанял экономистов, но дело не пошло. И тогда я пригласил математиков, потому что понял: нужно иметь дело с тем, в чём разбираешься.

Суть математики в том, что никогда не знаешь, куда она приведёт. 

Когда меня спрашивают, что такое хедж-фонд, я отвечаю: 2 и 20. 2% за управление и 20% за результат. А фонд Renaissance — это 5 и 44.

Мой секрет в том, что я работаю только с умными людьми.